Risikomanagement - Ratingverfahren (m/w/d)

Positions-Nr. 2969016

Einsatzort

Mainz

Laufzeit

asap -

Auslastung

Vollzeit

Beschäftigungsart

Festanstellung

Benefits

  • Entwicklungsmöglichkeiten: Trainings, Messen & Seminare - individuell auf Dich abgestimmt
  • Flexible Arbeitszeiten: Unsere Gleitzeitregelung und Home Office-Möglichkeiten bringen Dir eine echte Work-Life-Balance
  • Urlaub: Du hast 30 Tage frei - plus Heiligabend, Silvester & Rosenmontag
  • Gemeinsame Events: Hab Spaß mit uns bei gemeinsamen Festen, Firmenläufen oder Betriebsausflügen
  • Moderne Büroausstattung: Helle, klimatisierte Räume und ergonomische Arbeitsplätze für Deine Gesundheit
  • Verkehrsanbindung: Direkter Autobahnanschluss, kostenlose Parkplätze, ÖPNV-Anschluss in unmittelbarer Nähe
  • Umfassendes Incentivepaket: Sport, Mental Health, Wellness und Familienservice

Deine Tätigkeiten

  • Dein Schwerpunkt liegt auf der (Weiter-) Entwicklung, Pflege und Validierung der IRBA,Ratingmodelle zur Schätzung der Risikoparameter PD und LGD und der darauf basierenden Steuerung von Kreditrisiken. Dabei beurteilst Du deren Angemessenheit und leitest risikoorientierte Handlungs-empfehlungen für das Management ab. Durch aktives Management der Modelllandschaft hilfst Du bei der Identifikation und Reduktion von Modellrisiken.

 

  • Mit dem regulatorischen Umfeld und dessen Vorgaben zur konformen Umsetzung der PD- und LGD-Modelle, insbesondere im Kontext der CRR und EBA-Guideline, bist Du vertraut. Darüber kommunizierst Du gegenüber den Entscheidungsgremien der Bank, der Aufsicht, der internen Revision und der Wirtschaftsprüfung sowie anderen Banken und Verbänden

 

  • Du berätst die Fachabteilungen bei Fragen rund um den Lebenszyklus und die Steuerungszwecke der Modelle, seien sie methodisch, ökonomisch oder regulatorisch

 

  • Durch risikoartenübergreifende Analysen und Auswertungen entlang der relevanten Modellketten unterstützt Du die Risikofunktion bei der Etablierung eines ganzheitlichen Modellrisikomanagements

 

  • Mit regelmäßigen Updates, verständlichen Reportings und Deinem Überblick über das Modellinventar hältst Du Dein Team und das Management auf dem Laufenden

Das gesuchte Profil

  • Für diese Aufgabe bist Du gut gerüstet mit einem abgeschlossenen wirtschaftswissenschaftlichen, mathematisch-naturwissenschaftlichen oder finanzmathematischen Studium oder einer vergleichbaren Qualifikation sowie mehrjähriger relevanter Berufserfahrung
  • Du konntest bereits fundierte Kenntnisse mit Modellen zur Risikosteuerung sammeln, vertieft im Kontext von Kreditrisiken inkl. der relevanten regulatorischen Rahmenbedingungen
  • Du hast Erfahrung in der Entwicklung und Validierung entsprechender Modelle und deren Einsatz zur Banksteuerung sowie Verständnis für die relevanten Prozesse der Datenaufbereitung und Implementierung sowie der technischen Abbildung
  • Mit Deinem ausgeprägten analytischen Denkvermögen nutzt Du Deine konzeptionellen Stärken bei der Entscheidungs-findung in komplexen Problemstellungen und zur (Weiter-)Entwicklung neuer Themen. Interdisziplinäres Arbeiten im Team liegt Dir
  • Über die gängige MS Office Welt hinaus, bist Du technisch sehr versiert in gängigen Software Lösungen, vorzugsweise auch in der statistischen Analysesoftware R

Sprachanforderungen

  • Deutsch: Verhandlungssicher
  • Englisch: Erweiterte Kenntnisse